投資組合績效評估與風險調整報酬分析

📝 歷屆考古題

• 114年 高考申論題 第一題
  計算該年度之預期通貨膨脹率。
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• 114年 高考申論題 第二題
  計算乙公司股票的期望報酬率。
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• 114年 高考申論題 第三題
  計算乙公司股票的夏普（Sharpe）比率以及崔納（Treynor）比率。
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• 114年 高考申論題 第四題
  計算乙公司股票的阿爾法值（Jensen’s α）。
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• 114年 高考申論題 第五題
  分析乙公司股票是否被市場高估或低估。
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• 111年 高考申論題 第一題
  請計算以這兩家公司股票所形成的投資組合，其價格加權指數（price-weighted index）由 t = 0 到 t = 1 時的變動百分比是多少？（9 分）
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• 111年 高考申論題 第一題
  分別計算兩支股票的貝它（β）係數，那一支股票是屬於攻擊型的？（8 分）
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• 111年 高考申論題 第二題
  請計算市值加權指數（market value-weighted index）由 t = 0 到 t = 1 時的變動百分比是多少？（9 分）
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• 111年 高考申論題 第二題
  如果情境發生機率相同，計算 S&P500 指數、股票 ABC 及股票 XYZ 的預期報酬率？（10 分）
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• 111年 高考申論題 第三題
  請說明上述兩個子題答案的差異。（7 分）
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• 111年 高考申論題 第三題
  設若無風險資產的報酬率是 5\%，則依據資本資產定價模型（CAPM），這兩支股票的合理報酬率分別為多少？並選出那一支股票為較佳的投資？（7 分）
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• 108年 高考申論題 第一題
  當月投資組合 P 的超額報酬率？（5 分）
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• 108年 高考申論題 第二題
  投資組合 P 與基準投資組合的績效差異中，有多少是來自於選股能力的貢獻？（10 分）
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• 108年 高考申論題 第三題
  投資組合 P 與基準投資組合的績效差異中，有多少是來自於資產配置的貢獻？（10 分）
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• 105年 高考申論題 第二題
  假設你購買該公司的十年期公司債，到期殖利率為 5\%，Macaulay 到期期間（Duration）為 6.76 年，如果到期殖利率降為 4\%，預期價格變動百分比為何？（5 分）
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